Umzugs Durchschnitt Modell Aktienmarkt

Moving Average - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Als SMA-Beispiel betrachten Sie eine Sicherheit mit den folgenden Schlusskursen über 15 Tage: Woche 1 (5 Tage) 20, 22, 24, 25, 23 Woche 2 (5 Tage) 26, 28, 26, 29, 27 Woche 3 (5 Tage) 28, 30, 27, 29, 28 Ein 10-Tage-MA würde die Schlusskurse für die ersten 10 Tage als ersten Datenpunkt ausgleichen. Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis fallen lassen, den Preis am Tag 11 hinzufügen und den Durchschnitt nehmen, und so weiter wie unten gezeigt. Wie bereits erwähnt, verbleiben MAs die derzeitige Preisaktion, weil sie auf vergangenen Preisen basieren, je länger der Zeitraum für die MA ist, desto größer ist die Verzögerung. So wird ein 200-Tage-MA ein viel größeres Maß an Verzögerung haben als ein 20-Tage-MA, weil es Preise für die letzten 200 Tage enthält. Die Länge der MA zu verwenden hängt von den Handelszielen ab, wobei kürzere MAs für kurzfristige Handels - und längerfristige MAs für langfristige Investoren besser geeignet sind. Die 200-Tage-MA ist weithin gefolgt von Investoren und Händlern, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Handelssignale. MAs vermitteln auch eigene Handelssignale, oder wenn zwei Durchschnitte kreuzen. Eine aufsteigende MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwärtstrend ist. Während eine abnehmende MA anzeigt, dass es sich in einem Abwärtstrend befindet. Ebenso wird die Aufwärtsbewegung mit einem bullish Crossover bestätigt. Die auftritt, wenn ein kurzfristiges MA über einen längerfristigen MA kreuzt. Abwärts-Impuls wird mit einem bärigen Crossover bestätigt, der auftritt, wenn ein kurzfristiger MA unter einem längerfristigen MA übergeht. Wie man einen bewegten Durchschnitt benutzt, um Aktien zu kaufen Der gleitende Durchschnitt (MA) ist ein einfaches technisches Analyse-Tool, das den Preis glättet Daten durch die Schaffung eines ständig aktualisierten durchschnittlichen Preises. Der Durchschnitt wird über einen bestimmten Zeitraum, wie 10 Tage, 20 Minuten, 30 Wochen oder eine beliebige Zeit, die der Händler wählt, übernommen. Es gibt Vorteile, um einen gleitenden Durchschnitt in Ihrem Handel, sowie Optionen auf welche Art von gleitenden Durchschnitt zu verwenden. Der Umzug von durchschnittlichen Strategien ist ebenfalls beliebt und kann auf jeden Zeitrahmen zugeschnitten werden, der sowohl langfristigen Investoren als auch kurzfristigen Händlern entspricht. (Siehe Die Top vier Technische Indikatoren Trend Trader müssen wissen.) Warum ein Moving Average Ein gleitender Durchschnitt kann dazu beitragen, reduzieren die Menge an Lärm auf einem Preis Diagramm. Schauen Sie sich die Richtung des gleitenden Durchschnitts an, um eine Grundidee zu bekommen, auf welche Weise sich der Preis bewegt. Abgewinkelt und der Preis geht nach oben (oder war vor kurzem) insgesamt, abgewinkelt und der Preis verschiebt sich insgesamt, bewegte sich seitwärts und der Preis ist wahrscheinlich in einer Reichweite. Ein gleitender Durchschnitt kann auch als Unterstützung oder Widerstand dienen. In einem Aufwärtstrend kann ein 50-Tage-, 100-Tage - oder 200-Tage-Gleitender Durchschnitt als Stützniveau wirken, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Dies ist, weil der Durchschnitt fungiert wie ein Boden (Unterstützung), so dass der Preis hüpft davon ab. In einem Abwärtstrend kann ein gleitender Durchschnitt als Widerstand wie eine Decke wirken, der Preis trifft ihn und fängt dann wieder an zu fallen. Der Preis wird nicht immer den gleitenden Durchschnitt auf diese Weise respektieren. Der Preis kann durch sie leicht laufen oder stoppen und umgekehrt vor dem Erreichen. Als allgemeine Richtlinie, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt, ist der Trend hoch. Wenn der Preis unter einem gleitenden Durchschnitt liegt, ist der Trend nach unten Bewegliche Durchschnitte können unterschiedliche Längen haben (in Kürze besprochen), so kann man einen Aufwärtstrend anzeigen, während ein anderer einen Abwärtstrend anzeigt. Arten von Moving Averages Ein gleitender Durchschnitt kann auf unterschiedliche Weise berechnet werden. Ein Fünf-Tage-einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) fügt einfach die fünf letzten täglichen Schlusskurse hinzu und teilt sie mit fünf, um jeden Tag einen neuen Durchschnitt zu schaffen. Jeder Durchschnitt ist mit dem nächsten verbunden, wodurch die singuläre fließende Linie erzeugt wird. Eine weitere beliebte Art von gleitenden Durchschnitt ist der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA). Die Berechnung ist komplexer, aber grundsätzlich gilt mehr Gewichtung auf die neuesten Preise. Plot eine 50-Tage-SMA und eine 50-Tage-EMA auf dem gleichen Diagramm, und youll bemerken die EMA reagiert schneller auf Preisänderungen als die SMA tut, aufgrund der zusätzlichen Gewichtung auf aktuelle Preisdaten. Charting-Software und Handelsplattformen machen die Berechnungen, so dass keine manuelle Mathematik erforderlich ist, um eine MA zu verwenden. Eine Art von MA ist nicht besser als eine andere. Eine EMA kann für eine Zeit besser in einem Aktien - oder Finanzmarkt arbeiten, und zu anderen Zeiten kann eine SMA besser funktionieren. Der Zeitrahmen, der für einen gleitenden Durchschnitt gewählt wird, spielt auch eine wichtige Rolle, wie effektiv es ist (unabhängig vom Typ). Bewegliche durchschnittliche Länge Gemeinsame gleitende durchschnittliche Längen sind 10, 20, 50, 100 und 200. Diese Längen können auf jeden Chart Zeitrahmen (eine Minute, täglich, wöchentlich, etc.) angewendet werden, je nach Händler Handel Horizont. Der Zeitrahmen oder die Länge, die Sie für einen gleitenden Durchschnitt wählen, auch als Rückblickzeit bezeichnet, kann eine große Rolle spielen, wie effektiv es ist. Ein MA mit einem kurzen Zeitrahmen reagiert viel schneller auf Preisänderungen als ein MA mit einer langen Rückblickzeit. In der Abbildung unten der 20-Tage gleitenden Durchschnitt mehr genau verfolgt den tatsächlichen Preis als die 100-Tage tut. Der 20-Tage-Tag kann für einen kürzeren Trader von analytischem Nutzen sein, da er dem Preis näher folgt und daher weniger Verzögerung ergibt als der längerfristige gleitende Durchschnitt. Lag ist die Zeit, die ein gleitender Durchschnitt benötigt, um eine mögliche Umkehrung zu signalisieren. Rückruf, als allgemeine Richtlinie, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt der Trend als oben betrachtet. Also, wenn der Preis unter diesen gleitenden Durchschnitt sinkt, signalisiert es eine mögliche Umkehrung, die auf diesem MA basiert. Ein 20-Tage-Gleitender Durchschnitt liefert viele weitere Umkehrsignale als ein 100-Tage-Gleitender Durchschnitt. Ein gleitender Durchschnitt kann eine beliebige Länge, 15, 28, 89, etc. sein. Anpassen der gleitenden Durchschnitt, so dass es liefert genauere Signale auf historische Daten können dazu beitragen, bessere Zukunft Signale. Trading Strategies - Crossovers Crossovers sind eine der wichtigsten gleitenden Mittelstrategien. Der erste Typ ist ein Preisübergang. Dies wurde früher besprochen und ist, wenn der Preis über oder unter einem gleitenden Durchschnitt kreuzt, um eine mögliche Trendänderung zu signalisieren. Eine andere Strategie ist, zwei gleitende Durchschnitte auf ein Diagramm anzuwenden, eine längere und eine kürzere. Wenn die kürzere MA über die längerfristige MA kreuzt, ist ein Kaufsignal, wie es anzeigt, dass der Trend sich verlagert. Dies ist ein goldenes Kreuz. Wenn die kürzere MA unterhalb der längerfristigen MA kreuzt, ist ein Verkaufssignal, wie es anzeigt, dass der Trend nach unten geht. Dies wird als Totgangkreuz bezeichnet. Durchgehende Durchschnittswerte werden auf der Grundlage historischer Daten berechnet, und nichts über die Berechnung ist prädiktiv in der Natur. Daher können Ergebnisse mit bewegten Durchschnitten zufällig sein - manchmal scheint der Markt MA-Unterstützungsresistenz und Handelssignale zu respektieren. Und andere mal zeigt es keinen Respekt. Ein großes Problem ist, dass, wenn die Preisaktion wird abgehackt der Preis schwingen hin und her generieren mehrere Trend reversaltrade Signale. Wenn dies geschieht, ist es am besten, beiseite zu treten oder einen anderen Indikator zu verwenden, um den Trend zu klären. Dasselbe kann bei MA-Crossovers auftreten, wo sich die MAs für einen gewissen Zeitraum verwickeln, indem sie mehrere (Lustige) Trades auslösen. Durchgehende Mittelwerte funktionieren sehr gut in starken Trends, aber oft schlecht in abgehackten oder reichen Bedingungen. Das Einstellen des Zeitrahmens kann dies vorübergehend unterstützen, obwohl irgendwann diese Probleme wahrscheinlich auftreten werden, unabhängig von dem Zeitrahmen, der für die MA (s) gewählt wurde. Ein gleitender Durchschnitt vereinfacht die Preisdaten, indem er sie glättet und eine fließende Linie erzeugt. Dies kann isolierende Trends erleichtern. Exponentielle gleitende Mittelwerte reagieren schneller auf Preisänderungen als ein einfacher gleitender Durchschnitt. In einigen Fällen kann dies gut sein, und in anderen kann es falsche Signale verursachen. Durchgehende Durchschnitte mit einer kürzeren Rückblickperiode (z. B. 20 Tage) werden auch schneller auf Preisänderungen reagieren als im Durchschnitt mit einem längeren Blickzeitraum (200 Tage). Bewegliche durchschnittliche Crossover sind eine beliebte Strategie für beide Einträge und Exits. MAs können auch Bereiche der potenziellen Unterstützung oder Widerstand hervorheben. Während dies prädiktiv erscheinen mag, sind die gleitenden Durchschnitte immer auf historischen Daten basiert und zeigen einfach den durchschnittlichen Preis über einen bestimmten Zeitraum an. Erst eine kurze kommerzielle. Sind Sie interessiert an bewährten Methoden, um Geld zu verdienen (und vermeiden Sie es zu verlieren) mit Markt-Timing Toms Buch, wie zu investieren, wenn Sie nicht leisten können, zu verlieren. Ist in Druck - und Kindleebook-Editionen erhältlich. Die Methoden in dem Buch sind nicht die gleichen wie in diesem Artikel diskutiert. Erhältlich bei Amazon. Die Print-Edition ist 18,95 und die KindleeBook-Version ist 8,95. Nun, auf die kostenlose Forschungsbericht Market Timing Works sogar ein einfaches bewegliches durchschnittliches System kann schlagen kaufen amp Hold Als Teil unserer laufenden Markt-Timing-Forschung, wir haben eine Analyse auf bewegliche durchschnittliche Systeme zu beweisen, tot falsch der Markt quotexpertsquot, die ständig Markt behaupten Timing funktioniert nicht. Der Gleason Report verwendet keine gleitenden Durchschnitte für das Timing der SampP500 aber viele Investoren und Beratungsdienste tun. Unsere Ergebnisse bestätigen, dass viele gleitende durchschnittliche Systeme leicht zu kaufen und zu halten. Es gibt jedoch signifikante Leistungsunterschiede über verschiedene Zeiträume. Das beste gleitende Durchschnittssystem, das wir entworfen haben, basiert auf einem 4010 Wochen zwei durchschnittlichen Modell, aber gut diskutieren die Ergebnisse aus anderen Intervallen zu. Die Schlussfolgerung aus unserer Forschung: Market Timing funktioniert. Einfache gleitende durchschnittliche Systeme schlagen Buy amp Hold und mit weniger Marktrisiko. Die nachfolgenden Daten zeigen die Ergebnisse der von uns erstellten Systeme, die im Laufe eines Zeitraums von 1960 bis 2003 über einen Zeitraum von 43 Jahren auf den SampP500-Index zu den Zeitgeschäften verarbeitet werden. Die verschiedenen Zeilen zeigen das Ergebnis der Änderung der Zeitintervalle und der Verwendung von ein und zwei gleitenden Durchschnitten . Wir haben die wöchentlichen Freitag-Schlusspreise anstatt der täglichen Preise verwendet. Die gleitenden durchschnittlichen Ergebnisse sind die jüngsten Buy-Trade, auch wenn noch offen. Die Überschrift-Beschriftungen sind wie folgt: BampH Einfache Kauf und halten Aggregat-Renditen Modell Ergebnisse der gleitenden durchschnittlichen System Besser Der Prozentsatz, durch den das Modell zu kaufen und zu handeln Trades Die Anzahl der Round Trip Trades Erfolg Der Prozentsatz der Trades, die Geld verdient AvgGain Total Ergebnis Geteilt durch Trades AvgLoss Total Dollars verloren geteilt durch Trades MedGain Der Median Durchschnitt aller Sieger Trades MedLoss Der Median Durchschnitt aller verlieren Trades WieghtedGain Der gewichtete mittlere Durchschnitt der Gewinne und Verluste pro Handel Risiko Die Modelle Zeit auf dem Markt geteilt durch die Zeit im Markt Von Kauf und Hold Testergebnisse Die beste Leistung bei einer Investition von 10.000 über den 43-jährigen Zeitraum kam von einer 40-wöchigen und einer 10-wöchigen Kombination (200 Tag50 Tag). Aber es gab große Unterschiede, als wir die Perioden in zwei Abschnitte brachen: 1960-1980 und 1980-2003. Das genaue Jahr reicht kritisch, zeigt aber deutlich, dass die gleitenden Durchschnittssysteme vor 20 Jahren viel besser funktionierten. Heres, wie die beiden gleitenden durchschnittlichen System funktioniert. Kaufen, wenn der Schlusskurs über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt Verkaufen, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter den längeren gleitenden Durchschnitt geht. Also, wenn der Schlusskurs über den 200 Tage gleitenden Durchschnitt geht, kaufen wir. Verkaufe, wenn der 50 Tag unter dem 200 Tage geht. Dont kaufen, bis der Preis über die 200. Hinweis: Dies kann eine Situation, wo der Preis ist über dem 40w MA aber die 10w MA ist unterhalb der 40w. In diesem Fall kaufe ich zurück, wenn der 50 Tag über den 200 Tag geht. In der Tabelle unten, auf Linie vier, ist die 4010 die beste Kombination und Beat kaufen und halten um 2,37 mal. 68 der Trades waren erfolgreich und es machte etwa zwei Trades pro Jahr. Es war auf dem Markt 69 der Zeit. Wenn nicht auf Lager wir gaben es 5 pro monatlich für kurzfristige Anleihen. Der 4410 kam an zweiter Stelle. Die unterschiedlichen Summen in der BampH-Spalte treten aufgrund unterschiedlicher Start - und Enddaten auf. Jetzt können wir die 43 Jahre in zwei Abschnitte brechen. Von 1960 bis 1980 war der 4010 der Sieger. Von 1980 bis 2003 war der 4010-Beat-Kauf und - Hold um 20. Es war auf dem Markt nur 73 der Zeit (Risiko) und war erfolgreich auf 73 der 33 Trades. Manche Leute benutzen einen einfachen 200-Tage-Gleitender Durchschnitt (40 Wochen) für Markt-Timing. Es hat nicht fast so gut über die 43 Jahre wie die 4010. Die 65 Trades arbeiten bis 1,5 pro Jahr und o nly 45 waren erfolgreich. Es war auf dem Markt 66 der Zeit. Jetzt können wir das in zwei Perioden brechen. Der 200-tägige gleitende Durchschnitt hat sich in den früheren Jahren von 1960 bis 1980 gut bewährt. In den letzten 23 Jahren ist es nicht so gut getan, aber das Risiko ist noch recht gut. Der wichtigste Punkt unserer Analyse ist: Ein einfaches, mechanisch gleitendes durchschnittliches System schlägt den Buy-Amp-Hold eines Indexfonds über 20 Jahre und mit 30 weniger Risiko. Moving Average Systeme haben Perioden von schlechter Leistung, aber halten sich ziemlich gut im Laufe der Zeit. Also, warum so viele Kommentatoren und so genannte Experten ständig bash Markt Timing, wenn es offensichtlich funktioniert First, die meisten Investoren haben nicht die Geduld oder das Vertrauen, um die Börse zu handeln. Sie Panik aus Trades, wenn der Markt gegen sie bewegt, anstatt auf das System zu warten. Sie sind wohl besser in einem Investmentfonds, der zumindest etwas Geld verdient. Zweitens sind uninformierte Investoren die Quelle von Gewinnen für Investmentfonds. Es ist nicht der Fonds, um Investoren über Marktstrategien zu informieren. Außerdem erhalten sie einen Prozentsatz der Vermögenswerte, auch wenn der Investor Geld verliert. Viele Investmentfonds haben jedes Jahr mehr als 100 Portfolioumsatz, da sie die Bestände hektisch kaufen und verkaufen. Ironisch, theyre lousy Markt Timer Handel auf Investor Geld. Tatsache: Die meisten Investmentfonds untermauern kurzfristig Index-Fonds und praktisch alle Investmentfonds unterlegen sich über einen Zeitraum von 10 Jahren. Sie hielten sich zurück, indem sie Kosten und Aufwendungen handelten. Die offensichtliche Schlussfolgerung: Platzieren Sie Ihre Vermögenswerte in einem Indexfonds. Optional können Sie einzelne Aktien kaufen oder einen Teil Ihres Portfolios mit einer bewährten Timing-Strategie verwalten. Wenn Sie bereit sind, Ihr eigenes Geld zu verwalten und haben Selbstdisziplin, sollten Sie nicht die Verwaltung des Marktes mit etwas von Ihrem Geld, um viel bessere Renditen zu bekommen Ein viel besseres System Moving Mittelwerte sind einfach. Könnte nicht ein intelligentes Modell viel besser machen Ein gleitendes durchschnittliches System per Definition immer auf dem Markt auf dem Weg nach oben und auf dem Weg nach unten. So kauft es immer ein bisschen spät und verkauft spät. Der Nogales Market Alert ist in Echtzeit und ein bisschen schlauer. Es hat ungefähr das gleiche Risiko, aber das Vierfache der Rückkehr des am besten gleitenden Durchschnittssystems. Im Jahr 2003 kaufte Nogales Market Alert im Februar bei 829 in den SampP500, während der gleitende Durchschnitt im Mai bei 944 kaufte. Nogales Market Alert wird wahrscheinlich auch früher verkaufen. Da die Märkte in der Regel viel schneller fallen als sie steigen. Aussteigen früh ist sehr wichtig für die Herstellung von überlegenen Renditen. Tatsache: Eine intelligente Markt-Timing-Strategie kann ein überdurchschnittliches System deutlich übertreffen. Sehr wenige Timing-Systeme kombinieren hohe Renditen mit wenigen verlorenen Trades. Vergleichen Sie die beste gleitende durchschnittliche Kombination (4010) zum Nogales Market Alert. Bei einem 25-jährigen Back-Test, 1979 bis 2003, wuchs das gleitende Durchschnittsmodell 10.000 in 125.000 auf 35 Trades. Market Alert drehte 10.000 in 450.000 auf 12 Trades. Der Unterschied im Kapitalwachstum zwischen Nogales Market Alert und Buy amp Hold ist das Ergebnis des Geldes, das bei einer höheren jährlichen Rendite wächst. Market Alert verdient 16 pro Jahr über die 25 Jahre und Buy amp Hold verdient 10.2. Viele Großkonzerne und unabhängige Investoren suchen eine 15 Eigenkapitalrendite pro Jahr und Sie sollten auch Das ist nicht unrealistisch. Für weitere Informationen über Nogales Market Alert, lesen Sie unsere FAQ. Es erklärt, was das Modell tut und wie man es für verbesserte Investitionserträge verwendet. Was bedeutet die 4010 gleitende durchschnittliche Show für die SampP500 ab Januar 2004 Heres das Diagramm. Es ist immer noch auf dem Markt und so ist Market Alert. Was denkst du, wird einen höheren Preis bekommen, wenn seine Zeit zu verkaufen Copyright 2003, Southwest Ranch Financial, LLC